Option Trading Iv

Use o percentil de volatilidade para aprimorar sua negociação de opções Você está negociando opções no ambiente certo É muito importante implementar uma estratégia de opções SOMENTE se for o ambiente correto para essa estratégia. Traders com um bom conhecimento de estratégias de propagação de opções agora têm uma métrica adicional para decidir quando implementá-los. Apresentação de relatórios de percentis de volatilidade. COMPRAR Straddles ou Strangles são boas estratégias neutras, mas você sabe quando comprá-los A probabilidade de sucesso ao comprar straddles ou straddles ou talvez até mesmo chamadas ou puts é muito melhor se você comprá-los quando opções para que subjacente são baratas. Se as opções são CARO. Você deve estar olhando para VENDER em vez de COMPRAR. Então, como determinamos se as Opções para um subjacente são BARATOS ou CARO. Responda. Analisamos os níveis atuais de Volatilidade Implícita (IV) das opções e comparamos com a IV histórica para o mesmo subjacente. Volatilidade Histórica ou Estatística (SV) é uma medida de quão rápidas as mudanças têm sido no preço de uma ação / opção ao longo do último X número de dias. Quando o preço diário de um estoque ou índice começa a se mover mais do que seu comportamento normal, sua volatilidade ou SV torna-se alta. A volatilidade implícita (IV) é uma medida que define a opinião dos participantes do mercado da opção de como os estoques mover-se-iam no futuro. Se os participantes ativos acreditam que uma determinada ação terá movimentos violentos no futuro, a IV das opções será alta (ou seja, o preço das Opções será maior do que seu preço normal). Um cenário típico quando observamos um aumento na IV (e, portanto, um aumento no preço da opção) é quando uma empresa está prestes a anunciar seus ganhos. IV tende a cair acentuadamente logo após os anúncios de ganhos. Ao contrário de um estoque que pode em uma direção continuamente por meses, IV, tipicamente, se move em uma escala. Opção IV se comporta mais como uma faixa de borracha. Ele tem o potencial de esticar (ir alto) e comprimir (ir muito baixo), mas acaba em algum lugar perto do estado normal a maior parte do tempo durante um ano. IV (Volatilidade Implícita) Percentil Na OptionWin. Rastreamos e mantemos os dados históricos de IV para todos os estoques e índices opcionais. Criamos um indicador, Percentil IV. Que nos permite avaliar se os preços da opção de dias atuais são caros ou baratos em comparação com seus preços de opções históricas passadas. Medimos os preços das opções históricas acima de 30. 60 e 180 dias. Exemplo: Um percentil IV (60) do dia corrente de 97 sugere que a IV das opções medidas hoje para o dado estoque é maior do que 97 das leituras da opção IV nos últimos 60 dias. Uma vez que IV de opções normalmente retorna à sua média, um percentil IV alto pode ser um bom ambiente para opções WRITE / SELL ou empregar estratégias que funcionam bem em tais cenários. Então, como se beneficiar de percentil IV Enquanto você deve definitivamente prestar atenção a qualquer notícia ou eventos que poderiam afetar as mudanças em um preço stockrsquos, há um número de estratégias que podem se beneficiar de leituras IV extremo. Você deve considerar comprar opções de longo prazo (expiração de 2 meses ou mais) ou Calendário longo, Straddle e Strangle se espalha quando o percentil IV é extremamente baixo. Como IV se move mais alto de seus níveis baixos, essas estratégias fazem bem, mesmo se o subjacente não se move muito. Por outro lado, quando o percentil IV é muito alto em comparação com seus níveis históricos, você deve olhar para estratégias de opção como Iron Condors, borboleta e Ratio espalha que fará bem quando IV começa a descer de seus níveis elevados. A página de idéias de comércio em OptionWin fornece algumas diretrizes sobre quais estratégias se beneficiam de IV mover mais alto ou mais baixo. Volatilidade de Implied: Compre baixo e venda alto Nos mercados financeiros. Opções estão se tornando rapidamente um método de investimento amplamente aceito e popular. Se eles são usados ​​para segurar um portfólio, gerar renda ou alavancar os movimentos de preço das ações, eles fornecem vantagens outros instrumentos financeiros não. Além de todas as vantagens, o aspecto mais complicado das opções é aprender o seu método de precificação. Não se desanime - existem vários modelos de preços teóricos e calculadoras de opção que podem ajudá-lo a ter uma idéia de como esses preços são derivados. Leia mais para descobrir essas ferramentas úteis. O que é volatilidade implícita Não é incomum para os investidores a serem relutantes sobre o uso de opções, porque há várias variáveis ​​que influenciam um prémio de opções. Não se deixe tornar-se uma dessas pessoas. Como o interesse em opções continua a crescer eo mercado se torna cada vez mais volátil, isso afetará drasticamente o preço das opções e, por sua vez, afetará as possibilidades e armadilhas que podem ocorrer ao negociá-los. A volatilidade implícita é um ingrediente essencial para a equação de preço da opção. Para entender melhor a volatilidade implícita e como ela impulsiona o preço das opções, vamos examinar os conceitos básicos do preço das opções. Opção Pricing Noções básicas Prêmios de opção são fabricados a partir de dois ingredientes principais: valor intrínseco e valor de tempo. O valor intrínseco é um valor inerente às opções, ou um equidade de opções. Se você possui uma opção de compra de 50 em um estoque que está negociando em 60, isso significa que você pode comprar o estoque no preço de exercício 50 e imediatamente vendê-lo no mercado por 60. O valor intrínseco ou patrimônio desta opção é 10 60 - 50 10). O único fator que influencia um valor intrínseco de opções é o preço das ações subjacentes versus a diferença do preço de exercício das opções. Nenhum outro fator pode influenciar um valor intrínseco das opções. Usando o mesmo exemplo, vamos dizer que esta opção tem um preço de 14. Isso significa que o prémio da opção é fixado o preço de 4 mais do que o seu valor intrínseco. Isto é onde o valor do tempo entra em jogo. Valor de tempo é o prêmio adicional que é fixado o preço em uma opção, que representa a quantidade de tempo restante até a expiração. O preço do tempo é influenciado por vários fatores, como tempo até a expiração, preço das ações, preço de exercício e taxas de juros. Mas nenhuma delas é tão significativa quanto a volatilidade implícita. A volatilidade implícita representa a volatilidade esperada de uma ação ao longo da vida da opção. À medida que as expectativas mudam, os prêmios de opções reagem adequadamente. A volatilidade implícita é diretamente influenciada pela oferta e demanda das opções subjacentes e pela expectativa de mercado da direção dos preços das ações. À medida que as expectativas aumentam, ou à medida que a demanda por uma opção aumenta, a volatilidade implícita aumentará. As opções que apresentam altos níveis de volatilidade implícita resultarão em prêmios com opções de alto preço. Inversamente, à medida que as expectativas dos mercados diminuem ou a demanda por uma opção diminui, a volatilidade implícita diminuirá. Opções que contenham níveis mais baixos de volatilidade implícita resultarão em preços de opção mais baratos. Isto é importante porque o aumento ea queda da volatilidade implícita irá determinar como caro ou barato tempo valor é a opção. Como a volatilidade implícita afeta as opções O sucesso de um comércio de opções pode ser significativamente aumentado por estar do lado direito das mudanças de volatilidade implícitas. Por exemplo, se você possui opções quando a volatilidade implícita aumenta, o preço dessas opções sobe mais alto. Uma mudança na volatilidade implícita para o pior pode criar perdas. No entanto, mesmo quando você está certo sobre a direção de ações Cada opção listada tem uma sensibilidade única às mudanças de volatilidade implícitas. Por exemplo, opções de curto prazo serão menos sensíveis à volatilidade implícita, enquanto opções de longa data serão mais sensíveis. Isto é baseado no fato de que as opções de longa data têm mais valor de tempo com preço para eles, enquanto as opções de curto prazo têm menos. Considere também que cada preço de exercício responderá de forma diferente às mudanças de volatilidade implícitas. As opções com preços de exercício que estão perto do dinheiro são mais sensíveis a mudanças de volatilidade implícitas, enquanto as opções que estão mais no dinheiro ou fora do dinheiro serão menos sensíveis a mudanças de volatilidade implícitas. Uma sensibilidade das opções às mudanças implicadas da volatilidade pode ser determinada por Vega - uma opção grego. Tenha em mente que, como o preço das ações flutua e como o tempo até a expiração passa, os valores Vega aumentar ou diminuir. Dependendo dessas mudanças. Isso significa que uma opção pode se tornar mais ou menos sensível a mudanças de volatilidade implícitas. Como usar volatilidade implícita para sua vantagem Uma maneira eficaz de analisar a volatilidade implícita é examinar um gráfico. Muitas plataformas de gráficos fornecem formas de traçar uma volatilidade implícita média de opções subjacentes, na qual múltiplos valores de volatilidade implícita são contabilizados e calculados em média. Por exemplo, o índice de volatilidade (VIX) é calculado de forma semelhante. Os valores de volatilidade implícita das opções do índice SampP 500 perto da data e perto do dinheiro são calculados pela média para determinar o valor de VIXs. O mesmo pode ser realizado em qualquer estoque que oferece opções. Figura 2. Uma faixa de vvolatilidade implícita usando valores relativos A Figura 2 é um exemplo de como determinar uma faixa de volatilidade implícita relativa. Observe os picos para determinar quando a volatilidade implícita é relativamente alta e examine os mínimos para concluir quando a volatilidade implícita é relativamente baixa. Ao fazer isso, você determina quando as opções subjacentes são relativamente baratas ou caras. Se você pode ver onde os altos relativos são (destacados em vermelho), você pode prever uma queda futura na volatilidade implícita, ou pelo menos uma reversão para a média. Inversamente, se você determinar onde a volatilidade implícita é relativamente baixa, você pode prever um possível aumento na volatilidade implícita ou uma reversão para sua média. A volatilidade implícita, como tudo o mais, se move em ciclos. Períodos elevados de volatilidade são seguidos por períodos de baixa volatilidade, e vice-versa. Utilizar intervalos relativos de volatilidade implícita, combinados com técnicas de previsão, ajuda os investidores a selecionar o melhor comércio possível. Ao determinar uma estratégia adequada, esses conceitos são críticos para encontrar uma alta probabilidade de sucesso, ajudando você a maximizar os retornos e minimizar o risco. Usando volatilidade implícita para determinar a estratégia Youve provavelmente ouviu que você deve comprar opções subvalorizadas e vender opções sobrevalorizadas. Embora este processo não é tão fácil quanto parece, é uma ótima metodologia a seguir ao selecionar uma estratégia de opção apropriada. Sua capacidade de avaliar adequadamente e prever a volatilidade implícita fará com que o processo de compra de opções baratas e venda de opções caras que muito mais fácil. Ao prever a volatilidade implícita, há quatro coisas a considerar: 1. Certifique-se de que você pode determinar se a volatilidade implícita é alta ou baixa e se está subindo ou caindo. Lembre-se de que, à medida que a volatilidade implícita aumenta, os prêmios de opções se tornam mais caros. À medida que a volatilidade implícita diminui, as opções se tornam menos dispendiosas. Como a volatilidade implícita atinge altos ou baixos extremos, é provável que volte à sua média. 2. Se você se deparar com opções que rendem prémios caros devido à alta volatilidade implícita, entenda que há uma razão para isso. Confira as notícias para ver o que causou tais expectativas de alta empresa e alta demanda para as opções. Não é incomum ver planalto de volatilidade implícita antes de anúncios de lucros, boatos de fusão e aquisição, aprovações de produtos e outros eventos de notícias. Porque este é quando um monte de movimento de preços ocorre, a demanda para participar de tais eventos irá conduzir os preços das opções preço mais elevado. Lembre-se de que, após o evento antecipado no mercado, a volatilidade implícita entrará em colapso e voltará à sua média. 3. Quando você vê as opções de negociação com altos níveis de volatilidade implícita, considere estratégias de venda. Como os prêmios de opção se tornam relativamente caros, eles são menos atraentes para compra e mais desejável para vender. Tais estratégias incluem chamadas cobertas. Coloca nua. Curto e straddles crédito spreads. Em contrapartida, haverá momentos em que você descobrirá opções relativamente baratas, como quando a volatilidade implícita está sendo negociada em relação a baixos históricos ou perto dele. Muitos investidores opção usar esta oportunidade para comprar opções de longa data e olhar para mantê-los através de um aumento da volatilidade prevista. 4. Quando você descobre opções que estão negociando com baixos níveis de volatilidade implícita, considere estratégias de compra. Com prémios de tempo relativamente baratos, as opções são mais atraentes para compra e menos desejável para vender. Essas estratégias incluem a compra de chamadas, puts, longas straddles e spreads de débito. O Bottom Line No processo de seleção de estratégias, meses de vencimento ou preço de exercício, você deve avaliar o impacto que a volatilidade implícita tem sobre essas decisões comerciais para fazer melhores escolhas. Você também deve fazer uso de alguns conceitos de previsão de volatilidade simples. Este conhecimento pode ajudá-lo a evitar a compra de opções overpriced e evitar a venda underpriced ones. Options envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Clique aqui para consultar a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Negociação on-line tem um risco inerente devido à resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. 4,95 para ações on-line e negociações de opção, adicionar 65 centavos por contrato de opção. TradeKing cobra um adicional de 0,35 por contrato em determinados produtos de índice, onde a taxa de câmbio cobra. Veja nossas FAQ para mais detalhes. A TradeKing adiciona 0,01 por ação em toda a ordem para ações com preços inferiores a 2,00. Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. A TradeKing recebeu 4 de 5 estrelas em Barrons 12ª (Março de 2007), 13ª (Março de 2008), 14ª (Março de 2009), 15ª (Março de 2010), 16ª (Março de 2011), 17ª (Março 2012) , 19º (março de 2014) e 20º (março de 2015) rankings anuais dos Melhores Corretores on-line baseados em Tecnologia de Comércio, Usabilidade, Móvel, Gama de Ofertas, Amenidades de Pesquisa, Relatórios de Análise de Portfólio, Educação de Serviço ao Cliente e Custos Marca registrada da Dow Jones Company 2015) A TradeKing foi classificada como a Melhor da Classe por Taxas de Comissões, 1 Inovação de Broker para TradeKing LIVE e 4 de 5 Estrelas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente por StockBrokers em sua Pesquisa de Broker de 2015. De acordo com o StockBrokers 2015 Online Broker Review, TradeKing recebeu um total de 4 de revisão de 5 estrelas e, portanto, é referido como uma corretora top. A análise anual de StockBrokers levou várias centenas de horas de pesquisa para completar e inclui avaliações de corretores para nove áreas diferentes em 272 variáveis ​​diferentes: taxas de comissões, facilidade de uso, ferramentas de plataformas, pesquisa, atendimento ao cliente, oferta de investimentos, educação, Mobile Trading , E Bancário. NerdWallet alega TradeKing é um dos melhores corretores on-line em geral com preços competitivos e as melhores ferramentas para o seu dinheiro. TradeKing foi dado 4,5 de 5 estrelas por InvestorJunkie em 2015 e foi descrito como um corretor de desconto com ótimo serviço ao cliente. TopTenReviews marcou TradeKing um 9,38 fora de 10 em 2015, que colocou TradeKing em 2o lugar entre outros corretores em linha. A documentação que apóia as recompensas e reivindicações dos serviços e ferramentas da TradeKings também está disponível mediante solicitação, ligando para 877-495-5464 ou enviando um e-mail para email160protected. 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